Market Models: A Guide To Financial Data Analysis

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Modelos de mercado proporciona un tratamiento autorizado y actualizado del uso de datos de mercado para desarrollar modelos de análisis financiero. Escrito por una figura destacada en el campo del análisis de datos financieros, este libro es el primero de su tipo para abordar las técnicas vitales necesarias para la selección y el desarrollo del modelo. Los desarrolladores de modelos se enfrentan a muchas decisiones, sobre los precios, los datos, la metodología estadística y la calibración y pruebas del modelo antes de la implementación. Es importante hacer las elecciones correctas y la clara exposición de Carol Alexander proporciona información valiosa en cada etapa. En cada uno de los 13 capítulos, Modelos de mercado presenta ilustraciones del mundo real para motivar los desarrollos teóricos. El CD adjunto contiene hojas de cálculo con datos y programas; Esto permite al lector implementar y adaptar muchos de los ejemplos. La fijación de precios de las opciones utilizando funciones de densidad de mezcla normales para modelar retornos; El uso de la simulación de Monte Carlo para calcular el VaR de una cartera de opciones; Modificar el VaR de covarianza para permitir distribuciones de P & L de cola gorda; El cálculo de volatilidades implícitas, EWMA y "históricas"; Pronóstico de la estructura del término de la volatilidad de GARCH; Análisis de componentes principales; Y muchos más están incluidos. Modelos de mercado: una guía para el análisis de datos financieros es la referencia ideal para todos aquellos involucrados en la medición del riesgo de mercado, cuantitativos

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